W 3 kwadranse o tym jak potroić zysk z funduszy, akcji i kontraktów

W 3 kwadranse o tym jak potroić
zysk z funduszy, akcji i kontraktów
futures, czyli jak zbudować
i realizować swoją strategię
Jarek Augustynowicz
Azymut – strategie futures, www.sii.org.pl
Zakopane, 9 czerwca 2008
Dlaczego zarabiamy mniej niż
planowaliśmy?
1. Brak strategii
2. Niepełna strategia
3. Wpływ przyrody☺
„Strategie” nabywców jednostek TFI
1. Na fachowca
2. Na reklamę
3. Brak czasu
„Strategia” na reklamę
„Strategia” na fachowca
„Strategia” na fachowca
„Strategia” na brak czasu
na hossę 2001-2007
1. WIG 484% od 11600 do 67700
2. Fundusz zrównoważony 142%
3. Przy aktywach 50/50 brak 200%
„Strategia” na brak czasu
na hossę 2001-2007
Elementy strategii także futures
1. Kajet i ołówek
2. Cel gry
3. Motyw gry
4. Ustalenie momentu wejścia i wyjścia
5. Gra w jedną stronę
6. Zarządzanie kapitałem
Kajet i ołówek
1. Zapisanie strategii gry
2. Zapisanie przed każdą sesją
scenariusza wejścia i wyjścia z rynku
3. Zapisanie wyników gry
Wybór motywu gry
1. Powtarzalność
2. Ograniczanie liczby motywów
Wybór motywu gry
Wybór motywu gry
krzywa kapitału brutto
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
3
5
7
9
11 13
15 17 19
21 23
25 27 29
31
Ustalenie momentu wejścia i wyjścia z rynku
Ustalenie momentu wejścia i wyjścia z rynku
1.
Wg cen zamknięcia -22
2.
Azymut na kupno 0
3.
Azymut na sprzedaż -17
4.
Antyazymut na kupno -19 + 3 prowizje
5.
Antyazymut na sprzedaż -27 +4 prowizje
Graj w jedną stronę (na wzrost lub spadek)
Zarządzanie kapitałem
Parametry
•
SMA26RSI14
1400 punktów,
maksymalna
strata
137 punktów
•
SMA26
1000 punktów,
maksymalna
strata
493 punkty
Zarządzanie kapitałem (skutki przelewarowania)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
1
3
5
7
9
11
8000
13
15
5000
17
19
4000
21
23
25
3000
27
29
31
Zarządzanie kapitałem (6 punktów dziennie)
gotówka na
początek
miesiąca
liczba
kontraktów,
5000zł na
kontrakt
1
10000
2
zysk
zysk
narastająco
suma po
miesiącu
2
2400
2400
12400
12400
2
2400
4800
14800
3
14800
2
2400
7200
17200
4
17200
3
3600
10800
20800
5
20800
4
4800
15600
25600
6
25600
5
6000
21600
31600
7
31600
6
7200
28800
38800
8
38800
7
8400
37200
47200
9
47200
9
10800
48000
58000
miesiąc
Zarządzanie kapitałem
(skalpowanie 10 punktów dziennie)
Skalpowanie na 10 punktów (przewaga 2:1)
X + X – 10 = 30 + 6
=> X = 23 punkty
X + 0 + X + 0 – 10 + 0 = 60 + 6
=> X = 38 punktów
Skalpowanie na 10 punktów (przewaga 3:1)
X + X + X – 10 = 40 + 8
=> X =19 punktów
X + 0 + X + 0 + X + 0 – 10 + 0 = 80 + 8 => X = 33 punkty
Skalpowanie na 10 punktów (bez przewagi 1:1)
X – 10 = 20 + 4
=> X =34 punkty
X + 0 – 10 + 0 = 40 + 4
=> X =54 punkty
Elementy strategii także futures
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
2-04
9-04
16-04
Azymut
23-04
30-04
7-05
Busola
14-05
21-05
Cyrkiel
28-05
Cel gry
1. Po co gramy
2. Na ile gramy
3. Patrz slajd pierwszy