Podstawy bezpieczeństwa bankowego

Podstawy bezpieczeństwa
bankowego
dr hab. Marek Szczepański
Program zajęć - wykłady
1) Wprowadzenie - ryzyko – istota, klasyfikacja, miary
ryzyka, ryzyko w bankowości
2) Normy ostrożnościowe dotyczące ryzyka bankowego
3) Zarządzanie ryzykiem w bankach – aspekty
organizacyjne
4) Ryzyko kredytowe
5) Ryzyko płynności
6) Ryzyko operacyjne
7) Ryzyko struktury bilansu
8) Ryzyko struktury bilansu
9) Kompleksowy system oceny ryzyka i efektywności
banku
Program zajęć – ćwiczenia (1/2)
1. Zarządzanie ryzykiem płynności – przyczyny utraty
płynności przez bank, wskaźniki płynności, luka
płynności, zarządzanie płynnością
2. Ryzyko kredytowe – badanie zdolności kredytowej
klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ryzyko
portfela kredytowego, metody ograniczenia ryzyka
kredytowego
3. Ryzyko operacyjne – istota, metody pomiaru, normy
ostrożnościowe, zarządzanie
4. Ryzyko kraju – istota ryzyka kraju, ryzyko kraju a inne
rodzaje ryzyka w banku, zarządzanie ryzykiem kraju
5. Ryzyko stopy procentowej – pojecie, przyczyny, metody
pomiaru, zarządzanie
Program zajęć – ćwiczenia (2/2)
6. Ryzyko walutowe – istota, kurs walutowy,
transakcje walutowe, metody zarządzania ryzykiem
walutowym
7. Wartość zagrożona (Value at Risk) – istota VaR,
szacowanie
VaR, model VaR.
8. Globalizacja rynków finansowych i związane z nią
zagrożenia dla banków
9. Przebieg i skutki globalnego kryzysu finansowego z
lat 2008-2009 w odniesieniu do bankowości
Literatura obowiązkowa
1. Zarządzanie ryzykiem bankowym, red. nauk.
Małgorzata Iwonicz-Drozdowska, Poltext,
Warszawa2012.
2. Małgorzata Iwonicz-Drozdowska, Władysław L.
Jaworski, Zofia Zawadzka, Bankowość
zagadnienia podstawowe, Część IV: Ryzyko
bankowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2010, s. 225-329.
3. Regulacje dotyczące ryzyka bankowego na
stronie internetowej Komisji Nadzoru
Finansowego, www.knf.gov.pl.