pomiar ryzyka - Personalities

Warsztat
POMIAR RYZYKA
Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL
27 marca 2014, Warszawa
PROWADZĄCY: Dr Dariusz Michalski
Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący
się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno
praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania
ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze
ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów
energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor
wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten
temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie
praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w
obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się
głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na
rynkach towarowych oraz możliwościach jego
identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego
jego
zabezpieczenia.
Innym
aspektem
jego
zainteresowań
jest
zwiększające
się
dążenie
przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka
finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie
szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność
połączenia zarządzania ryzykiem z procesem
zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor
ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą poświęconych
kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego
controllingu, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości
zarządczej.
PERSONALITIES
jest przedsięwzięciem zainicjowanym W 2007 r. przez
Katarzynę Łasak reprezentującą piętnastoletnie
doświadczenie na rynku prestiżowych konferencji i
seminariów dla kadry zarządzającej. To boutique. Firma
skoncentrowana
na
najciekawszych
tematach
indywidualnie adresowanych do wyjątkowych klientów.
Ideą
działania
„Personalities”
jest
praca
z
Osobowościami, z którymi spotkania to inspiracja,
motywacja i nowe wyzwania. To także radość
przebywania pośród ludzi obdarzonych rozumem i
wyobraźnią. Poza organizowaniem konferencji i
warsztatów oraz spotkań biznesowych w innych
formatach, dotarciem do najlepszych ekspertów na
rynku również międzynarodowym Personalities oferuje
wsparcie w organizacji wydarzeń biznesowych,
opracowaniu merytorycznej zawartości programu,
działaniach promocyjnych i audience building.
CEL WARSZTATU:
Warsztat ukierunkowany jest na przedstawienie
podstawowych standardów w zakresie pomiaru ryzyka
oraz metod konstruowania prostych modeli pomiaru
ryzyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
Jego cel to przedstawienie podstawowych założeń
związanych z tematyką prawidłowej identyfikacji ryzyka
oraz później jego pomiaru. Jest odpowiedzią na
potrzeby uczestników szkoleń Personalities i zostało
rozbudowane o części poświęcone praktycznej pracy
związanej z rozwiązywaniem zadań dotyczących
pomiaru ryzyzka
WARSZTATOWY FORMAT (70% czasu to praktyczne
ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania przy wsparciu
prowadzącego) ma na celu:
 zbudowanie solidnych podstaw w korzystaniu z
możliwości, które oferuje Excel,
 samodzielne
rozwiązywanie
zadań
przy
zastosowaniu wybranych funkcji matematycznych
dostępnych w excelu,
 wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu
mierzenia ryzyka poprzez jej praktyczne
zastosowanie w budowanych modelach,
 wsparcie w interpretacji i analizie otrzymanych
wyników w procesie modelowania,
wsparcie w zakresie modyfikacji modelu w reakcji na
zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i
backtesting,
WARSZTAT ADRESUJEMY DO:
 Kontrolerów ryzyka
 Audytorów

Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem
www.personalities.pl
PROGRAM
10.00 - 12.00
Wprowadzenie teoretyczne - pomiar ryzyka
 Wpływ specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa na modelowanie ryzyka;

Czynniki ryzyka – ich znaczenie dla konstrukcji pomiaru ryzyka;

Konieczność rozróżnienia pomiędzy stratą oczekiwaną, a nieoczekiwaną;

Pomiar ryzyka dla normalnych warunków rynkowych;

Modele pomiaru ryzyka (parametryczne, historyczne, stochastyczne, inne);

Miary ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem VaR (Value at Risk) oraz PaR (Profit
at risk)
12.00 – 12.15
przerwa na kawę
12.15 – 13.15
Wprowadzenie: statystyka
 między innymi: rozkład normalny, wariancja, odchylenie standardowe, poziom
ufności,
13.15 – 14.00
przerwa na obiad
14.00 – 14.45
Wprowadzenie: MS Excel

ćwiczenia z wykorzystaniem Excela w celu ułatwienia zrozumienia zagadnień z
zakresu statystyki oraz zaprezentowanie funkcji i formuł statystycznych.
14.45 – 15.30
Pomiar ryzyka aktywów (ćwiczenia praktyczne)
 Przygotowanie projektu FEPA dla wybranych procesów w przedsiębiorstwie
 Przygotowanie projektu ETA dla aktywów trwałych

Konstruowanie krzywych ryzyka

Analiza wyników
15.30 – 15.45
przerwa na kawę
15.45 – 16.45
Praktyczne ćwiczenia z zakresu pomiaru ryzyka z wykorzystaniem Excela
 Ćwiczenia i analiza wyników na modelach VAR:

o
podejście parametryczne,
o
podejście historyczne,
o
podejście stochastyczne (model Vasicka, Blacka-Scholesa);
Ćwiczenia z backtestingu pomiaru ryzyka
o
wymogi w zakresie poprawności modelu,
o
interpretacji wyników otrzymanych w procesie modelowania,
o
kalibracja modelu.
Uczestnicy warsztatu pracują na własnych komputerach z zainstalowanym programem
MS Excel (minimalna wersja 2007)
www.personalities.pl
Zgłoszenie udziału w warsztacie
POMIAR RYZYKA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL
27 marca 2014, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Koszt uczestnictwa:
Pierwszy zgłoszony uczestnik
1 500 zł + 23 % VAT
drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę
PERSONALITIES
10% zniżki
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest
odesłanie na adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w
terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu.
Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji później niż na 3
dni robocze przed datą warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z
udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto w mBanku: 47 1140 2017 0000 4802
0387 3593 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na
przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232,
e-mail: [email protected]
www
www.personalities.pl