przyjazna analiza danych i modelowanie ryzyka wr

Warsztat
PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH
I MODELOWANIE RYZYKA W R
20 i 21 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa
Korzyści ze szkolenia:
•
•
•
•
•
•
szkolenie ukierunkowane na zdobycie praktycznej wiedzy
z zakresu wykorzystania środowiska R do modelowania szeregów
czasowych i budowy narzędzi ryzyka
warsztatowa forma szkolenia (70% czasu to praktyczne ćwiczenia,
zarówno do samodzielnego rozwiązania, jak i rozwiązywane przez
prowadzących) pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i dopasować
pozyskaną wiedzę do praktyki przedsiębiorstw przez nich
reprezentowanych
zaznajomienie uczestników z podstawowymi i zaawansowanymi
elementami obsługi środowiska R oraz wykorzystania
go w codziennej pracy
wskazanie korzyści i przewagi darmowego środowiska R nad
powszechnie stosowanym narzędziami jak EXCEL
nabycie umiejętności ułatwiających i upraszczających analizę
danych i budowę modeli pomiaru ryzyka
prezentacja i omówienie praktycznych aspektów stosowania
budowanych na szkoleniu modeli w obszarze pomiaru i analizy
ryzyka
Do udziału w warsztatcie
zapraszamy:
- ilościowych analityków
ryzyka
- analityków rynkowych
- kontrolerów ryzyka
- analityków finansowych
- menedżerów ryzyka
UWAGA:
rekomendowana ogólna wiedza
uczestników na temat języków
programowania
Forma szkolenia:
Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem środowiska R:
•
ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez
(co najmniej 70% zajęć praktycznych)
•
formuła prowadzenia „round table”
PRESTIŻOWE KONFERENCJE
WARSZATATY I SEMINARIA
uczestników
bądź
przez
prowadzącego
Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl
kontakt e-mail: [email protected]
tel: 696 312 232
Program
PRAKTYCZNE WARSZTATY PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH I MODELOWANIE RYZYKA W R
20 i 21 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa
Dzień 1,
24 marca 2015 (wtorek)
Dzień 2,
25 marca 2015 (środa)
10.00 – 13.15 Wprowadzenie do R
09.00 – 12.15 Analiza szeregów czasowych w R
-
Co to jest R
Instalacja środowiska R
Biblioteki i pakiety
Typy danych (wektory, zmienne tablicowe, listy,..
Gdzie szukać pomocy
Pierwsze kroki w R
R jako kalkulator
Operacje na wektorach i macierzach
Składnia, organizacja kodu i środowisko pracy
-
-
(w trakcie sesji 15 minutowa przerwa na kawę)
13.15 – 14.00 przerwa na obiad
14.00 – 15.30 Grafika i prezentacja danych w R
-
Wykresy i rysowanie krzywych
Parametryzacja i wykresu
Histogramy, wykresy słupkowe, wykresy
punktowe
Wykresy pudełkowe
Zaawansowane metody prezentacji danych
15.30 – 15.45 przerwa na kawę
(w trakcie sesji 15 minutowa przerwa na kawę)
12.15 – 13.00 przerwa na obiad
13.00 – 14.30 Procesy stochastyczne
-
15.45 – 17.00 Analiza danych w R
-
Import/ export danych z arkusza EXCEL i innych
źródeł danych
Przetwarzanie danych
Statystyki opisowe
Rozkłady prawdopodobieństwa i generatory
liczb losowych
Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Testy statystyczne
RExcel czyli współpraca środowiska
R z EXCEL – 0,5h
Definicja i klasyfikacja zmienności
Szacowanie zmienności na podstawie danych
historycznych
Modele autoregresyjne klasy ARIMA
Funkcje autokorelacyjne ACF i PACF
Dobór i kalibracja modelu
Testowanie modelu
Prognozowanie
Modele klasy ARCH i GARCH
Dobór i kalibracja modelu
Metoda największej wiarygodności
Testowanie modelu
Prognozowanie
-
Teoria i praktyka procesów stochastycznych
Budowa procesu Wienera
Symulacje dla wybranych procesów:
Geometryczny ruch Browna
Ornsetin-Uhlenback
Inne
Kalibracja modeli i estymacja parametrów
Wielowymiarowe symulacje procesów
Biblioteki wspomagające pracę i budowę
procesów
14.30 – 14.45 przerwa na kawę
14.45 – 16.15 - Budowa modeli pomiaru ryzyka
-
-
Macierze korelacji
Estymacja zmienności
Budowa modeli VaR
Metoda wariancji kowariancji
Metoda symulacji historycznej
Metoda Monte Carlo
Porównanie metod
Uczestnicy będą proszeni o zabranie na warsztat swoich notebooków.
Przed warsztatem prześlemy oprogramowanie potrzebne do realizacji programu
PRESTIŻOWE KONFERENCJE
WARSZATATY I SEMINARIA
Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl
kontakt e-mail: [email protected]
tel: 696 312 232
Organizator:
O prelegencie:
Paweł Jabłoński
Ekspert z dziedziny ilościowych metod kwantyfikacji
ryzyka. Matematyk z wykształcenia, programista z
zamiłowania. Związany z obszarem ryzyka od przeszło 10
lat. W sektorze finansowym pełnił rolę audytora systemów
zarządzania ryzykiem (w szczególności rynkowym,
kredytowym i operacyjnym) w jednym z największych
banków w Polsce. Obecnie od kilku lat pracuje w sektorze
energetycznym, gdzie jest odpowiedzialny za budowę
oraz rozwój metod i modeli pomiaru ryzyka rynkowego.
Uczestniczył w projektach implementacji kompleksowych
systemów pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka. Posiada
szeroką wiedzę na temat inżynierii finansowej,
modelowania
matematycznego
oraz
metod
numerycznych. Przez lata nabył bogatego doświadczenia
w obszarze metod kwantyfikacji ryzyka oraz ich
implementacji narzędziowej. Ekspert w zakresie
wykorzystania narzędzi IT w obszarze zarządzania
ryzykiem zarówno poprzez zastosowanie standardowych
narzędzi takich jak MS EXCEL, jak również poprzez
budowę
zaawansowanych
modeli
m.in.
z wykorzystaniem środowisk jak R lub VBA. PERSONALITIES to działająca od ponad 8 lat firma
skoncentrowana na najciekawszych tematach indywidualnie
adresowanych do wyjątkowych klientów.
Ideą działania „Personalities” jest praca z Osobowościami,
z
którymi
spotkania
to
inspiracja,
motywacja
i nowe wyzwania. To także radość przebywania pośród ludzi
obdarzonych rozumem i wyobraźnią. Takie Osobowości są nie
tylko prelegentami na konferencjach i innych spotkaniach
biznesowych przez nas organizowanych, to także
ich uczestnicy.
Personalities
organizuje
wyspecjalizowane
szkolenia,
warsztaty, seminaria i konferencje, podczas których wiedzę
podnoszą eksperci. Również w formule in-house. Wspiera
także firmy, instytucje i organizacje w przygotowaniu
ich wydarzeń: poza dotarciem do najlepszych prelegentów
na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym
Personalities oferuje wsparcie w opracowaniu merytorycznej
zawartości programu i audience building.
Zapraszamy również na seminarium:
Polecamy warsztaty:
POMIAR UNIWERSALNY
25 czerwca 2015 r. | hotel Sheraton | Warszawa
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII
WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · REZULTAT
23 – 24 kwietnia 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa
ANALIZA PORTFELOWA
26 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa
Większość tematów z naszego portfolio
możemy Państwu zaproponować
w formie zamkniętej: in-house.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Anną Kraszewską
szczegóły na: www.pomiaruniwersalny.pl
PRESTIŻOWE KONFERENCJE
WARSZATATY I SEMINARIA
e-mail: [email protected]
tel: 696 312 232
Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl
kontakt e-mail: [email protected]
tel: 696 312 232
Zgłoszenie udziału w warsztacie:
PRAKTYCZNE WARSZTATY PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH
I MODELOWANIE RYZYKA W R
20 i 21.05.2015 r., Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa.
Organizator: PERSONALITIES,
Pl. Powstańców Warszawy 2,
00 030 Warszawa, NIP: 113-065-20-26
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca zgłoszenie:
tel:
e-mail:
Dane uczestników:
imię i nazwisko:
imię i nazwisko:
stanowisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
dział/ dept.:
adres e-mail:
adres e-mail:
tel:
tel:
Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłac na adres: [email protected]
Warunki udziału:
Zgłoszenie przed:
10.04.2015
(włącznie)
Pierwszy zgłoszony uczestnik
Kolejny zgłoszony uczestnik
Uczestnik poprzednich
warsztatów organizowanych
przez firmę PERSONALITIES
Zgłoszenie po:
10.04.2015
Pełna lista
warsztatów
2 300 zł + 23 % VAT
2 500 zł + 23 % VAT
10% zniżki
10% zniżki
10% zniżki
10% zniżki
Zniżki nie sumują się
oraz
zgłoszenia online
dostępne na:
personalities.pl
Zapraszamy !
Powyższa cena zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłaniena adres
[email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres
[email protected]. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata
w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać
na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie
jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę
na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody
..............................................................................................................................................................................................................................
kod: www
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie