docprezentacja - Towarowa Giełda Energii SA
download 
Reklamacja Transkrypt
prezentacja - Towarowa Giełda Energii SA
Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne niż wymienione w pkt. 1 – 3 krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych, przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, o którym mowa w art. 50b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o giełdach towarowych, zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy o giełdach towarowych prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału. Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 2 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu - Członkostwo w GIR Schemat oparty na obowiązującym stanie prawnym Towarowa Giełda Energii SA Rynek gazu Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA Giełdowa Izba Rozrachunkowa Dom Maklerski Uczestnik RG 1 Uczestnik RG 2 Uczestnik RG 3 Uczestnicy Rynku Gazu (RG) korzystają z usług IRGiT za pośrednictwem Domu Maklerskiego Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 3 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu – ogólny schemat działania OSP Zgłaszanie nominacji Limity Transakcyjne Wartości rozliczeniowe IRGiT TGE Inf. o depozytach Dane transakcji Dom Maklerski Klient 1 Zlecenia płatnicze, Zlecenie blokad Potwierdzenie rozrachunku, Stan środków pieniężnych Klient 2 Bank Rozliczeniowy Rozrachunek pieniężny, Blokady pod depozyty Warszawa, 13 czerwca 2012 Dom Maklerski Klient 1 Klient 2 slajd: 4 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu – zabezpieczanie System gwarantowania rozliczeń dla Rynku Gazu notowanego na TGE S.A.: depozyty transakcyjne, depozyty zabezpieczające, Fundusz gwarancyjny, System monitorowania limitów transakcyjnych. Depozyt transakcyjny zabezpieczenia rynku SPOT Warszawa, 13 czerwca 2012 Depozyty zabezpieczające Fundusz gwarancyjny zabezpieczenia dla kontraktów forward slajd: 5 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu - rodzaje zabezpieczeń niepieniężnych Poniższy wykres przedstawia rodzaje zabezpieczeń niepieniężnych wraz ze stopami uznania: Rodzaje zabezpieczeń pieniężne niepieniężne gwarancje bankowe uprawnienia do emisji EUA Zabezpieczenie niepieniężne: prawa majątkowe PMEC depozyty mogą zostać pokryte w zabezpieczeniach niepieniężnych (mogą stanowić od 80 do 90 % depozytów zabezpieczających) PMGM możliwe jest również uznanie zabezpieczeń niepieniężnych na dzienny limit transakcyjny (w takim przypadku zabezpieczenia niepieniężne mogą stanowić 50% limitu). PMOZE_A Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 6 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu – pełna segregacja klientów domów maklerskich Konto Konto Konto obrachunkowe obrachunkowe obrachunkowe Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA Giełdowa Izba Rozliczeniowa Dom Maklerski Uczestnik RG 1 Uczestnik RG 2 Uczestnik RG 3 IRGiT prowadzi indywidualne konta obrachunkowe dla uczestników Rynku Gazu klientów Domów Maklerskich Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 7 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. ROZLICZENIE I ROZRACHUNEK RYNKU GAZU Z chwilą uruchomienia obrotu na TGE, IRGiT prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji: każda transakcja zostanie zarejestrowana przez IRGiT na odpowiednich kontach ewidencyjnych i obrachunkowych w systemie rozliczeniowym przynależących do uczestników aukcji, od każdej transakcji zawartej naliczone zostaną depozyty zabezpieczające oparte na cenie zawartej transakcji, wolumenu zakontraktowanego gazu oraz współczynników ryzyka, Transakcje będą zawierane i rozliczane po realnej cenie dostawy. Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 8 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rynek Gazu – schemat dziennego rozrachunku w okresie dostawy - dzień dostawy GAZU KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY OSP nominacje Zlecenia KUPNA Dane transakcji Wartości rozliczeniowe Informacje o depozytach Zlecenia płatnicze pobranie zobowiązań Warszawa, 13 czerwca 2012 Zlecenia SRZEDAŻY TGE Limity Transakcyjne Wartości rozliczeniowe IRGiT Informacje o depozytach Potwierdzenie rozrachunku Bank Rozliczeniowy wypłata należności slajd: 9 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. ZMIANY REGULAMINU GIR Wprowadzenie nowych definicji dot. rynku gazu. Ujednolicenie definicji z Regulaminem TGE. § 24 – wprowadzenie nowego rejestru towarów giełdowych - gaz. § 52 a wprowadzenie opisu zasad realizacji dostawy gazu. Uzupełnienie tabeli opłat o stawki za rozliczanie transakcji z rynku gazu. Warszawa, 13 czerwca 2012 slajd: 10 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Dziękuję za uwagę Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
