doczadania
download 
Reklamacja Transkrypt
zadania
4 Zadanie 4.1. Wyprowadź wzór (4.3). Zadanie 4.2. Dany jest modelu postaci: yt = 1, 1yt−1 − 0, 3yt−2 + ǫt , ǫt ∼ N (0, 1). Wykonaj nastepuj ace ֒ ֒ polecenia: • Sprawdź, czy jest to model stacjonarny. • Wiedzac, ֒ że yT = 1 oraz yT −1 = 2 oblicz prognoze֒ punktowa֒ dla okresów T + 1, T + 2 oraz T + 3. • Zapisz model w postaci nieskończonej średniej ruchomej. Podaj wartości wspólczynników procesu MA(∞) dla trzech pierwszych opóźnień. • Oblicz średni blad ֒ prognozy oraz prognoze֒ przedzialowa֒ dla 95% przedzialu ufności dla okresu T + 3, jeżeli odpowiednia wartość krytyczna wynosi c0,05 = 1, 96. sie֒ w pliku Zadanie 4.3. Wybierz jeden z pozostalych szeregów znajdujacych ֒ R4.csv i wykonaj nastepuj ace polecenia: ֒ ֒ • Dokonaj odpowiedniej transformacji szeregu (logarytmizacja, liczenie przyrostów, filtracja). • Stosujac ֒ kryterium informacyjne Schwarza wybierz specyfikacje֒ modelu ARMA. Oszacuj jego parametry. • Sprawdź, czy model jest stacjonarny i jak wyglada jego reprezentacja ֒ MA(∞). • Dokonaj weryfikacji statystycznej modelu. • Oblicz wartości prognozy punktowej i przedzialowej na najbliższe dwa lata. 5 Zadanie 4.4. Znajdź na stronie Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) miesieczny szereg dla rocznej inflacji HICP dla dowolnego kraju Unii Euro֒ pejskiej. Zbuduj oraz zweryfikuj model ARMA dla danego szeregu. Oblicz wartości prognozy punktowej i przedzialowej na najbliższe 2 lata. Wyniki porównaj z najnowsza֒ (kwartalna) ֒ prognoza֒ Komisji Europejskiej, która jest dostepna na stronie: ֒ http://ec.europa.eu/economy finance/eu/forecasts/index en.htm 6
