Sylabus przedmiotu
Transkrypt
Sylabus przedmiotu
Sylabus przedmiotu Przedmiot: ekonometria Kierunek: Ekonomia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014 Rok/Semestr: II/3 Liczba godzin: 30,0 Nauczyciel: Kijek, Arkadiusz, dr Forma zajęć: wykład Rodzaj zaliczenia: egzamin Punkty ECTS: 6,0 Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji 30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych 10,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 20,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów 5,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu Poziom trudności: średnio zaawansowany Wstępne wymagania: Statystyka opisowa i matematyczna Matematyka (w zakresie algebry macierzy i zagadnień optymalizacyjnych) • objaśnienie lub wyjaśnienie Metody dydaktyczne: • prelekcja • wykład problemowy 1. Wprowadzenie do ekonometrii ◦ Przedmiot i cel ekonometrii ◦ Podstawowe pojęcia i symbole ◦ Modele ekonometryczne w praktyce gospodarczej 2. Narzędzia ekonometrii ◦ Definicja modelu ekonometrycznego ◦ Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ◦ Składowe modeli ekonometrycznych ◦ Etapy budowy modelu ekonometrycznego 3. Metody doboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym ◦ Istota doboru zmiennych objaśniających modelu ◦ Wektor i macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających ◦ Metoda wskaźników pojemności informacyjnej ◦ Metoda współczynnika korelacji wielorakiej 4. Dobór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego ◦ Iteracyjny wybór postaci analitycznej ◦ Wybór postaci analitycznej na podstawie wiedzy merytorycznej ◦ Wybór postaci analitycznej na podstawie rozrzutu punktów empirycznych 5. Liniowy model ekonometryczny ◦ Ogólna postać liniowego modelu ekonometrycznego ◦ Składowe liniowego modelu ekonometrycznego ◦ Składnik losowy i jego własności 6. Estymacjaparametrów strukturalnych modelu liniowego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów ◦ Istota i założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów ◦ Wyznaczenie estymatora wektora parametrów ◦ Własności estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów Zakres tematów: 7. Weryfikacja modelu ekonometrycznego ◦ Estymator wariancji składnika losowego ◦ Macierz kowariancji estymatora parametrów strukturalnych modelu i jej elementy ◦ Błędy szacunku parametrów strukturalnych ◦ Współczynnik determinacji, współczynnik zbieżności ◦ Współczynnik zmienności resztowej ◦ Testy istotności parametrów strukturalnych modelu ◦ Własności odchyleń losowych modelu, testy normalności rozkładu reszt, testy stałości wariancji reszt, testy stopnia autokorelacji reszt modelu 8. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów ◦ Warunki zastosowania i założenia uogólnionej metody najmniejszych kwadratów ◦ Transformacja modelu, macierz kowariancji składnika losowego, macierz wagowa ◦ Estymator uogólnionej metody najmniejszych kwadratów ◦ Weryfikacja modelu ekonometrycznego 9. Modele nieliniowe sprowadzane do liniowych ◦ Rodzaje modeli nieliniowych ◦ Zasady i metody transformacji liniowej ◦ Dobór zmiennych objaśniających do modeli nieliniowych ◦ Estymacja parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych ◦ Weryfikacja modeli nieliniowych 10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne ◦ Klasyfikacja modeli wielorównaniowych ◦ Postać strukturalna i zredukowana modelu, zależności pomiędzy parametrami i składnikami losowymi ◦ Metody szacowania parametrów strukturalnych modeli prostych ◦ Metody szacowania parametrów strukturalnych modeli rekurencyjnych ◦ Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych ◦ Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów ◦ Podwójna metoda najmniejszych kwadratów Forma oceniania: • egzamin pisemny Warunki zaliczenia: Egzamin pisemny w formie testowej. Do otrzymania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 50 % całkowitej liczby punktów. 1. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004. 3. Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Literatura: Naukowe PWN, Warszawa 2004. 4. Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003. 5. Maddala G. S, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008. 6. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.