SYLABUS rok akademicki 2012/13

SYLABUS rok akademicki 2012/13
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Ekonometria II
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
INNA
Nazwa kierunku
Ekonomia
Kod ECTS
14.5.E.PZ.281
Pkt.ECTS
2
Nazwa specjalności
BRAK;
dr Jerzy Zemke
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
10
Ćwiczenia
0
Konwersatoria
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
Sumaryczna liczba godzin:
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
2 NS2, 3 NS2-3,
Semestr:
3, 5,
Status przedmiotu:
Obligatoryjny
Język wykładowy:
polski
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Seminaria
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
wykład wspomagany techniką audiowizualną z wykorzystaniem komputerowych pakietów
ekonometrycznych: MICROSOFT, GRETL
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
znajomość algebry, rachunku prawdopodobieństwa, podstaw ekonometrii oraz wnioskowania
statystycznego
Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Egzamin
Kryteria oceny
Cele przedmiotu
w zakresie wiedzy: E2_W06
w zakresie umiejętności: E2_U01, E2_U02, E2_U03, E2_U04, E2_U07, E2_U08, E2_U09, E2_U10
w zakresie kompetencji: E2_K01, E2_K06
Efekty kształcenia się
Wiedza
zrozumienie matematycznych podstaw opisu prawidłowości społeczno ekonomicznych,
celem wykładu jest konstrukcja narzędzi analizy takich prawidłowości
Umiejętności
1. Praktyczne: postrzeganie metod ekonometrycznych jako narzędzia analizy
prawidłowości społeczno gospodarczych
2. Intelektualne: rozwinięcie podstawowych narzędzi ekonometrii do analizy złożonych
zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi
Kompetencje
1. Społeczne: realizację celów badawczych związanych z modelowaniem prawidłowości
społeczno gospodarczych, wypracowanie zasad podziału zadań w realizacji dużych
projektów z wykorzystaniem metod ekonometrycznych
Treści programowe
Jednorównaniowe liniowe modele ekonometryczne. Estymacja parametrów strukturalnych modelu /kmnk/. Weryfikacja założeń
przyjętych przy budowie modelu. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych. Weryfikacja założeń przyjętych przy
budowie modelu. Modele wielorównaniowe. Postać strukturalna modelu, postać zredukowana. Klasy modeli wielorównaniowych.
Estymacja parametrów strukturalnych modeli, zagadnienie identyfikacji parametrów strukturalnych modelu. Metody estymacji
parametrów strukturalnych modeli wielorównaniowych: metoda pośrednia NK, 2MNK. Predykcja na podstawie modeli
wielorównaniowych.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Wykaz literatury podstawowej:
Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Ekonometria współczesna, Osińska M., (red), TNOiK, Toruń 2007
Wykaz literatury uzupełniającej:
Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem pakietu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Nowak E. Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Strzała K, Przechlewski T., Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Jerzy Zemke
1/2
SYLABUS rok akademicki 2012/13
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Redakcja naukowa Cieślak M. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997
Kontakt
,
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Jerzy Zemke
2/2