Zarządzanie ryzykiem w banku - Wydział Ekonomiczny

SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem w banku
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
IHZ
Nazwa kierunku
MSG
Kod ECTS
14.3.E.SL.2188
Pkt.ECTS
3
Nazwa specjalności
FMiB;
dr Monika Szmelter
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
15
Ćwiczenia
15
Konwersatoria
0
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
0
Seminaria
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
3 SS1,
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
38
Semestr:
6,
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
38
Status przedmiotu:
Obligatoryjny
Sumaryczna liczba godzin:
76
Język wykładowy:
polski
0
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Finanse
Wymagania wstepne
Punktem wyjścia do realizacji przedmiotu jest ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania banków oraz
aktualne informacje na ten temat napływające z krajowego i międzynarodowego życia gospodarczego.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Egzamin
Skala ocen: 91% i powyżej - ocena bdb; 81% do 90% - ocena db+; 71% do 80 % - ocena db; 61%
do 70% - ocena dst+; 51% do 60% - ocena dst; 50% i poniżej - ocena ndst
Na ocenę z ćwiczeń składają się punkty uzyskane z testu zaliczeniowego-kolokwium (max 80%) oraz
ocena wykonanego przez studentów projektu (max 20%). Projekt jest grupowy i dotyczy wybranego
aspektu zarządzania ryzykiem bankowym. Ocenie poddana zostanie zawartość merytoryczna projektu,
zgodność z tematem, stopień wykorzystania materiałów źródłowych, sposób prezentacji.
Test zaliczeniowy składa się z pytań testowych, prawda/fałsz, otwartych, zadań.
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w różnych komórkach banku komercyjnego, odpowiedzialnych za
zarządzanie ryzykiem.
Efekty kształcenia się
Wiedza
MSG1_W03 Studenci posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności
bankowej, czyli znają założenia, metody i techniki zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka charakterystycznym dla działalności bankowej (stopy procentowej, kredytowym,
operacyjnym, systemowym, walutowym).
MSG1_W04 Studenci znają fachowe słownictwo dotyczące zarządzania ryzykiem w banku.
MSG1_W09 Studenci znają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne (regulacje krajowe, normy
UE oraz międzynarodowe standardy norm nadzorczych).
MSG1_W17 Studenci posiadają wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z
prowadzeniem działalności bankowej
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza
Efekty
MSG1_W03
X
X
MSG1_W04
X
X
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Monika Szmelter
1/3
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
MSG1_W09
X
X
MSG1_W17
X
X
Umiejętności
MSG1_U01
Studenci potrafią zidentyfikować i scharakteryzować wybrane przypadki banków, w
których doszło do materializacji ryzyka.
MSG1_U02
Studenci potrafią dobrać właściwy instrument zabezpieczający ryzyko lub zastosować
właściwe procedury pozwalające na minimalizację ryzyka, czy jego pełną kontrolę.
Studenci potrafią zastosować zdobytą wiedzę z zakresu ryzyka bankowego w pracy
zawodowej.
MSG1_U04
Studenci potrafia przeprowadzić analizę głównych przyczyn występowania ryzyka w
działalności bankowej.
MSG1_U05
Studenci potrafią wykorzystać w praktyce przepisy prawne wpływające na wielkość i
metody redukcji ryzyka w działalności bankowej (regulacje krajowe, normy UE oraz
międzynarodowe standardy norm nadzorczych).
MSG1_U09
Studenci posługują się fachową terminologią związaną z procesem zarządzania ryzykiem
w banku.
MSG1_U11
Studenci potrafią przeprowadzić analizę głównych przyczyn występowania ryzyka w
działalności bankowej. Studenci potrafią zidentyfikować i zmierzyć różne rodzaje ryzyka
występujące w dzialalności bankowej.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności
Efekty
MSG1_U01
X
MSG1_U02
X
MSG1_U04
X
X
MSG1_U05
MSG1_U09
X
MSG1_U11
X
Kompetencje
X
MSG1_K01
Studenci rozumieją potrzebę permanentnego dokształcania się w zakresie metod pomiaru
ryzyka i narzędzi służących do jego zarządzania w związku z dynamicznie zmieniąjącym
się otoczeniem, w którym działa bank.
MSG1_K04
Studenci zdają sobie sprawę z faktu, że bank jest instytucją zaufania publicznego kontrola ryzyka podejmowanego przez bank, na skutek ich decyzji, ma więc bardzo duże
znaczenie.
MSG1_K06
Studenci potrafią współdziałać w zespole rozstrzygając różnorodne dylematy związane z
zarządzaniem ryzykiem w banku.
MSG1_K07
Studenci zdają sobie sprawę z wpływu ryzyka na działalność bankową, na osiągane przez
bank wyniki finansowe.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje
Efekty
MSG1_K01
MSG1_K04
X
X
X
MSG1_K06
X
MSG1_K07
X
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Monika Szmelter
2/3
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Treści programowe
1. Ryzyko bankowe: pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje; klasyfikacje ryzyka bankowego; przyczyny występowania ryzyka
w działalności bankowej; proces zarządzania ryzykiem bankowym
2. Indywidualne ryzyko kredytowe: pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego; instrumenty redukcji ryzyka kredytowego; ocena
zdolności kredytowej (w zakresie kredytów konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych): pojęcie, kryteria, zakres i wybrane systemy
oceny zdolności kredytowej; ocena ryzyka inwestycji dla potrzeb banku; limity koncentracji wierzytelności - regulacje
zewnętrzne i wewnętrzne; rezerwy celowe; monitoring kredytowy; Rekomendacja T.; Biuro Informacji Kredytowej - zasady
działania; rola KNF
3. Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego: dywersyfikacja portfela kredytowego, metody konstrukcji portfela kredytowego,
pochodne instrumenty kredytowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
4. Ryzyko płynności: zarządzanie płynnością; zarządzanie ryzykiem płynności; kontrola płynności; mierniki oceny płynności
banku
5. Ryzyko stopy procentowej: pomiar ryzyka stopy procentowej; zarządzanie ryzykiem stopy procentowej; regulacje
ostrożnościowe dotyczące ryzyka stopy procentowej
6. Ryzyko walutowe: normy nadzorcze dotyczące ryzyka walutowego; struktura procesu zarządzania ryzykiem walutowym w
banku; kwantyfikacja ryzyka walutowego na poziomie banku: techniki tradycyjne i współczesne; strategie zarządzania
ryzykiem walutowym
7. Ryzyko systemowe: efekt domina; analiza przykładów rozprzestrzeniania się kryzysów banków - przyczyny, przebieg, skutki,
wnioski na przyszłość
8. Ryzyko operacyjne: analiza ryzyka o charakterze: personalnym, organizacyjnym, rzeczowo - technicznym, relacji ze
środowiskiem biznesowym
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
J. Krasnodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008;
P. Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna 2006;
Bankowość: Podręcznik akademicki, pod red. W. L. Jaworskiego oraz Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002;
D.Gątarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, Warszawa 2001;
Literatura uzupełniająca:
A. Saunders, Metody pomiaru ryzyka, ABC, Kraków 2001;
M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, Ryzyko bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003;
Ch. Matten, Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000;
P. Best, Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000;
Kontakt
[email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Monika Szmelter
3/3