Sposób wyliczenia parametru beta w modelu Sharpe`a 1. Oblicz

Sposób wyliczenia parametru beta w modelu Sharpe’a
1. Oblicz stopy zwrotu badanej spółki i indeksu giełdowego
2. Wybierz Dane→Analiza Danych→Regresja (w poprzedniej wersji Exela Narzędzia→Analiza
Danych→Regresja)
3. W oknie dialogowym Regresji wskaż obszar Obszar wejściowy y –są to stopy zwrotu badanej
spółki oraz Obszar wejściowy x – są to stopy zwrotu indeksu giełdowego
4. Parametr beta jest zaznaczony na żółto na poniższym ekranie:

Podobne dokumenty