MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego

MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego
Szanowni Państwo,
Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium „MATLAB dla
rynku ubezpieczeniowego”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Szkoleniowym
Sienna w Warszawie (ul. Sienna 73).
W trakcie seminarium przedstawione zostaną możliwości
wykorzystania
środowiska
MATLAB
w ryzyku
ubezpieczeniowym.
Wskazane
zostaną
m.in.
funkcjonalności pozwalające na analizę dużych zbiorów
danych, projekcję ryzyka czy szacowanie wymogów
kapitałowych.
Stosowanie
odpowiednich
metod
ilościowych w tych obszarach wymagane jest w ramach
dyrektywy Solvency II.
Wykorzystanie oprogramowania MATLAB będzie przedstawione na przykładzie analizy przypadku,
w którym firma ubezpieczeniowa rozważa sprzedaż polis powodziowych. Analiza taka pozwoli
wskazać, ile potencjalnie wynosi ryzyko, przy założeniu, że ubezpieczony zostanie pewien procent
budynków ze zbioru wszystkich budynków z danego obszaru. W omawianym przypadku oznacza
to wykonanie symulacji Monte Carlo potencjalnych składów portfeli oraz szeregu obliczeń
z wykorzystaniem map zalewowych, co oznacza wprowadzenie problematyki wykorzystania map
w MATLABie.
Agenda seminarium:
10:30 – 11:10
Wprowadzenie. MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego
Remigiusz Lipiec, ONT
11:10 – 11:30
Przerwa kawowa
Symulacja potencjalnej szkodowości nowo budowanego portfela w sytuacji historycznej
powodzi
Adam Nowicki, PZU
11:30 – 13:30
•
•
•
•
•
Ogólne wprowadzenie do tematyki map w MATLABie
Łączenie map z innymi typami danych
Symulacja składu portfeli z wykorzystaniem funkcji skłonności do ubezpieczania
Definiowanie funkcji wrażliwości polis na zalew
Szacowanie szkodowości w oparciu o funkcję wrażliwości i symulowane portfele
Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie proszę o
rejestrację na podanej poniżej stronie.
http://www.ont.com.pl/wydarzenia/matlab-dla-rynku-ubezpieczeniowego/
Remigiusz Lipiec
Sales Account Manager