Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a

Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Poznasz parametry ryzyka kredytowego, główne wymagania i ich kwantyfikację oraz podejście do walidacji parametrów
Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego
Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa
i zaawansowane)
Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego Poznasz metody
szacowania kapitału wewnętrznego w zakresie ryzyka kredytowego
Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku Nauczysz się identyfikować obszary wpływu
Bzylei/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe)
Komu polecamy szkolenie?
Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach
Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym
Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając
do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Barbara Jama-Raczyńska
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
Wprowadzenie, ryzyko kredytowe w działalności banku
Definicja ryzyka kredytowego
Asymetria ryzyka kredytowego
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego
Regulacje ostrożnościowe i nadzorcze (Bazylea III/ uchwały KNF)
Definicja kapitału
Zarządzanie ryzykiem - pryzmat ogólny i szczegółowy
Ryzyka semi-kredytowe
Pomiar ryzyka kredytowego - parametry ryzyka kredytowego, systemy ratingowe
Systemy ratingowe- definicja, wymagania
Portfelowe miary ryzyka kredytowego: Definicja niewypłacalności i estymacja Probability of Default (PD); Ekspozycja w momencie niewypłacalności
- Exposure at Default (EAD); Strata w momencie niewypłacalności - Loss Given Default (LGD)
Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące PD
Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące LGD
Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące EAD (CCF)
Walidacja modeli ratingowych (PD, LGD, EAD)
Wymogi nadzorcze walidacji
Polityka i proces walidacji
Walidacja jakościowa: konstrukcja modelu, jakość danych, testy funkcjonalności
Walidacja ilościowa modeli PD, LGD, EAD min. testy mocy dyskryminacyjne, testy kalibracyjne, testy stabilności, testy warunków skrajnych i inne
Ryzyko kredytowe w świetle Bazylei i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
Strona 1 z 2
Metody szacowanie wymogu kapitałowego w ramach filaru I (metoda standardowa, metoda FIRB i AIRB)
Ryzyko kredytowe w ramach filaru II
Testy warunków skrajnych jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Proces kredytowy
Podstawowe etapy procesu kredytowego
Dostosowanie procesu do typów klienta/finansowania
Struktura organizacyjna
Czynniki ryzyka kształtujące warunki cenowe
Regulacje nadzorcze (rekomendacje)
Funkcjonowanie systemu ratingowego w ramach procesu kredytowego
Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta indywidualnego
Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji vs portfela kredytowego
Wiarygodność a zdolność kredytowa
Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny
Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta korporacyjnego
Rating klienta vs rating transakcji
Ocena ratingowa zewnętrznych agencji
Metody punktowe: czynniki ilościowe, czynniki jakościowe, proces nadania ratingu
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
Ewolucja od pasywnego podejścia do zintegrowanego zarządzania
System ratingowy jako centralny element procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
Modele kalkulacji rentowności skorygowanej o ryzyko: określenie zdolności do podejmowania ryzyka; System zarządzania limitami; Modele RAPM
(RAROC, ROIC, EVA); Zarządzanie rentownością a polityka cenowa;
Strategia zarządzania ryzykiem
Zarządzanie kapitałem realnym
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Cena: 1840 zł zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)
Cena: 18.05.2017 - 19.05.2017
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)