praktykant - Quantitative Finance

PRAKTYKANT
(Departament Ryzyka Kredytowego)
Departamentem Ryzyka Kredytowego PKO BP poszukuje studentów z 3, 4, 5 roku studiów
kierunków ścisłych (matematyka, statystyka, informatyka, fizyka, metody ilościowe)
zainteresowanych rozpoczęciem współpracy w ramach umowy zlecenia na okres 3 miesięcy.
Departament Ryzyka Kredytowego odpowiada za szereg kwestii, w których kluczową jest
umiejętność praktycznego wykorzystania technik data mining, metod statystycznych oraz
sprawnego przetwarzania wielkich zbiorów danych. Do takich zadań m.in. należą:
 budowa, monitoring modeli oceny ryzyka kredytowego: modele PD (Probability of
Default), LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure at Default),
 przeprowadzanie analiz jakości portfela kredytowego poprzez praktyczne
zastosowanie metod statystycznych,
 pomiar ryzyka i rentowności portfeli kredytowych,
 pomiar efektywności oraz optymalizacja procesów kredytowych.
W ramach współpracy oferujemy:
 umowę zlecenie na okres 3 miesięcy,
 możliwość pracy w dynamicznym zespole,
 możliwość zastosowanie wiedzy dot. modelowania statystycznego do konkretnych
zagadnień biznesowych,
 możliwość pracy na największych zbiorach danych w polskim sektorze bankowym z
wykorzystaniem SAS,
 możliwość rozwoju umiejętności programowania oraz przetwarzania danych,
 możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o metodach zarządzania ryzykiem
kredytowym.
Od kandydatów oczekujemy:
 umiejętności analitycznych, samodzielności w rozwiązywaniu problemów oraz
znajomości metod statystycznych,
 dobrej znajomości środowiska SAS (w tym programowania w 4GL),
 dobrej znajomości Excela (mile widziana umiejętność programowania w VBA),
 co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu baz danych,
 mile widziana umiejętność programowania w jednym z języków: C++, Java, Python.
CV prosimy o przesłanie na adres [email protected] lub [email protected] z dopiskiem
„Praktyki w Pionie Ryzyka Bankowego”