Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a
Transkrypt
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? Poznasz parametry ryzyka kredytowego, główne wymagania i ich kwantyfikację oraz podejście do walidacji parametrów Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i zaawansowane) Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego Poznasz metody szacowania kapitału wewnętrznego w zakresie ryzyka kredytowego Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku Nauczysz się identyfikować obszary wpływu Bzylei/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe) Komu polecamy szkolenie? Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym Jak przebiegają zajęcia? Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.: Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa Kto prowadzi szkolenie? Barbara Jama-Raczyńska Jaki jest zakres tematyczny szkolenia? Wprowadzenie, ryzyko kredytowe w działalności banku Definicja ryzyka kredytowego Asymetria ryzyka kredytowego Kwantyfikacja ryzyka kredytowego Regulacje ostrożnościowe i nadzorcze (Bazylea III/ uchwały KNF) Definicja kapitału Zarządzanie ryzykiem - pryzmat ogólny i szczegółowy Ryzyka semi-kredytowe Pomiar ryzyka kredytowego - parametry ryzyka kredytowego, systemy ratingowe Systemy ratingowe- definicja, wymagania Portfelowe miary ryzyka kredytowego: Definicja niewypłacalności i estymacja Probability of Default (PD); Ekspozycja w momencie niewypłacalności - Exposure at Default (EAD); Strata w momencie niewypłacalności - Loss Given Default (LGD) Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące PD Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące LGD Kwantyfikacja i główne wymagania dotyczące EAD (CCF) Walidacja modeli ratingowych (PD, LGD, EAD) Wymogi nadzorcze walidacji Polityka i proces walidacji Walidacja jakościowa: konstrukcja modelu, jakość danych, testy funkcjonalności Walidacja ilościowa modeli PD, LGD, EAD min. testy mocy dyskryminacyjne, testy kalibracyjne, testy stabilności, testy warunków skrajnych i inne Ryzyko kredytowe w świetle Bazylei i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego Strona 1 z 2 Metody szacowanie wymogu kapitałowego w ramach filaru I (metoda standardowa, metoda FIRB i AIRB) Ryzyko kredytowe w ramach filaru II Testy warunków skrajnych jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym Proces kredytowy Podstawowe etapy procesu kredytowego Dostosowanie procesu do typów klienta/finansowania Struktura organizacyjna Czynniki ryzyka kształtujące warunki cenowe Regulacje nadzorcze (rekomendacje) Funkcjonowanie systemu ratingowego w ramach procesu kredytowego Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta indywidualnego Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji vs portfela kredytowego Wiarygodność a zdolność kredytowa Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta korporacyjnego Rating klienta vs rating transakcji Ocena ratingowa zewnętrznych agencji Metody punktowe: czynniki ilościowe, czynniki jakościowe, proces nadania ratingu Zarządzanie ryzykiem kredytowym Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym Ewolucja od pasywnego podejścia do zintegrowanego zarządzania System ratingowy jako centralny element procesu zarządzania ryzykiem kredytowym Modele kalkulacji rentowności skorygowanej o ryzyko: określenie zdolności do podejmowania ryzyka; System zarządzania limitami; Modele RAPM (RAROC, ROIC, EVA); Zarządzanie rentownością a polityka cenowa; Strategia zarządzania ryzykiem Zarządzanie kapitałem realnym Gdzie: Warszawa Jak długo trwa: 2 dni (16 godz. dydaktycznych) Cena: 1840 zł zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów) Cena: 18.05.2017 - 19.05.2017 Strona 2 z 2 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)