W 3 kwadranse o tym jak potroić zysk z funduszy, akcji i kontraktów
Transkrypt
W 3 kwadranse o tym jak potroić zysk z funduszy, akcji i kontraktów
W 3 kwadranse o tym jak potroić zysk z funduszy, akcji i kontraktów futures, czyli jak zbudować i realizować swoją strategię Jarek Augustynowicz Azymut – strategie futures, www.sii.org.pl Zakopane, 9 czerwca 2008 Dlaczego zarabiamy mniej niż planowaliśmy? 1. Brak strategii 2. Niepełna strategia 3. Wpływ przyrody☺ „Strategie” nabywców jednostek TFI 1. Na fachowca 2. Na reklamę 3. Brak czasu „Strategia” na reklamę „Strategia” na fachowca „Strategia” na fachowca „Strategia” na brak czasu na hossę 2001-2007 1. WIG 484% od 11600 do 67700 2. Fundusz zrównoważony 142% 3. Przy aktywach 50/50 brak 200% „Strategia” na brak czasu na hossę 2001-2007 Elementy strategii także futures 1. Kajet i ołówek 2. Cel gry 3. Motyw gry 4. Ustalenie momentu wejścia i wyjścia 5. Gra w jedną stronę 6. Zarządzanie kapitałem Kajet i ołówek 1. Zapisanie strategii gry 2. Zapisanie przed każdą sesją scenariusza wejścia i wyjścia z rynku 3. Zapisanie wyników gry Wybór motywu gry 1. Powtarzalność 2. Ograniczanie liczby motywów Wybór motywu gry Wybór motywu gry krzywa kapitału brutto 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Ustalenie momentu wejścia i wyjścia z rynku Ustalenie momentu wejścia i wyjścia z rynku 1. Wg cen zamknięcia -22 2. Azymut na kupno 0 3. Azymut na sprzedaż -17 4. Antyazymut na kupno -19 + 3 prowizje 5. Antyazymut na sprzedaż -27 +4 prowizje Graj w jedną stronę (na wzrost lub spadek) Zarządzanie kapitałem Parametry • SMA26RSI14 1400 punktów, maksymalna strata 137 punktów • SMA26 1000 punktów, maksymalna strata 493 punkty Zarządzanie kapitałem (skutki przelewarowania) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1 3 5 7 9 11 8000 13 15 5000 17 19 4000 21 23 25 3000 27 29 31 Zarządzanie kapitałem (6 punktów dziennie) gotówka na początek miesiąca liczba kontraktów, 5000zł na kontrakt 1 10000 2 zysk zysk narastająco suma po miesiącu 2 2400 2400 12400 12400 2 2400 4800 14800 3 14800 2 2400 7200 17200 4 17200 3 3600 10800 20800 5 20800 4 4800 15600 25600 6 25600 5 6000 21600 31600 7 31600 6 7200 28800 38800 8 38800 7 8400 37200 47200 9 47200 9 10800 48000 58000 miesiąc Zarządzanie kapitałem (skalpowanie 10 punktów dziennie) Skalpowanie na 10 punktów (przewaga 2:1) X + X – 10 = 30 + 6 => X = 23 punkty X + 0 + X + 0 – 10 + 0 = 60 + 6 => X = 38 punktów Skalpowanie na 10 punktów (przewaga 3:1) X + X + X – 10 = 40 + 8 => X =19 punktów X + 0 + X + 0 + X + 0 – 10 + 0 = 80 + 8 => X = 33 punkty Skalpowanie na 10 punktów (bez przewagi 1:1) X – 10 = 20 + 4 => X =34 punkty X + 0 – 10 + 0 = 40 + 4 => X =54 punkty Elementy strategii także futures 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 2-04 9-04 16-04 Azymut 23-04 30-04 7-05 Busola 14-05 21-05 Cyrkiel 28-05 Cel gry 1. Po co gramy 2. Na ile gramy 3. Patrz slajd pierwszy