POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I
Transkrypt
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej KIERUNEK Matematyka SPECJALNOŚĆ Zastosowania matematyki w ekonomii FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW Studia stacjonarne I stopnia KARTA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA FINANSOWA Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr Beata Rzepka Kontakt dla studentów: tel. (17) 865 1302 e-mail: [email protected] Nauczyciel/e prowadzący: dr Beata Rzepka Katedra/Zakład/Studium Katedra Matematyki Semestr całkowita liczba godzin W C 3 30 15 15 L P (S) ECTS 3 PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI Wszystkie przedmioty realizowane na 1-wszym roku studiów wg kart przedmiotu. TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ LICZBA GODZIN Wykład: 1. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Odsetki. Stopa procentowa. Kapitalizacja prosta, złożona i kapitalizacja ciągła. Okres bazowy. Czas rzeczywisty i czas bankowy. Częstotliwość kapitalizacji. 2. Dyskonto. Dyskonto matematyczne (rzeczywiste) i dyskonto handlowe. Papiery wartościowe krótkoterminowe: weksle i obligacje. 3. Podstawowe zasady matematyki finansowej. Równoważność stóp procentowych i równoważność kapitałów. Efektywna roczna stopa procentowa. Stopa przeciętna roczna oraz podokresowa przy różnych rodzajach kapitalizacji. 4. Inflacja. Stopa procentowa realna z uwzględnieniem inflacji. Wzór Fishera. Nominalna i realna wartość kapitału. 5. Strumienie pieniędzy (renty). Renty równoważne. Renty o stałych ratach. Renta odroczona i renta wieczysta. Renta o zmiennych ratach. Wartość obecna i przyszła renty. 6. Ratalna spłata długu. Schemat spłaty długu. Raty annuitetowe. Rodzaje spłaty odsetek. Różne rodzaje spłaty długu. Rzeczywista roczna stopa procentowa. 7. Miernik oceny inwestycji finansowych. Wartość bieżąca netto inwestycji (NPV). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Średni czas trwania. Okres zwrotu. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. Ćwiczenia: 1. Kapitalizacja prosta. Kapitalizacja złożona oraz kapitalizacja ciągła. Zamiana czasu rzeczywistego na czas bankowy. Kapitalizacja w podokresach. 2. Dyskonto. Obliczanie dyskonta rzeczywistego prostego i złożonego. Dyskonto handlowe. Dyskontowanie i redyskontowanie weksli oraz obligacji. 3. Równoważność warunków oprocentowania. Obliczanie stóp równoważnych przy różnych kapitalizacjach. Efektywna stopa procentowa i stopa przeciętna. 4. Inflacja. Realna stopa procentowa. Nominalna i realna wartość kapitału. 5. Renty. Różne rodzaje rent. Wartość obecna i wartość przyszła renty. 6. Ratalna spłata długu. Układanie schematu spłaty długu. Obliczanie rocznej stopy procentowej. 7. Mierniki oceny inwestycji. Obliczanie bieżącej wartości netto inwestycji, obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu, średniego czasu trwania i okresu zwrotu. 8. Kolokwia. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA Zaznajomienie studentów z podstawami matematyki finansowej oraz zapoznanie ich z zasadami i regułami stosowanymi we wszelkich rozliczeniach finansowych. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ) Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie zaliczenia ćwiczeń oraz na podstawie obecności na wykładach. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie wyników z co najmniej jednego kolokwium oraz na podstawie dpowiedzi przy tablicy. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ 1. J. Banaś: "Matematyka finansowa", Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 1999. 2. J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzak, L. Melon, M. Podgórska: "Matematyka finansowa. Przykłady, zadania, testy, rozwiązania", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2003. 3. M. Matłoka: "Matematyka w finansach i bankowości", Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2002. 4. M. Podgórska, J. Klimkowska: "Matematyka finansowa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005. WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ 1. M. Dobija, E. Smaga: "Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej", PWN, Warszawa-Kraków, 1995. 2. M. Matłoka: "Ilościowe badania finansowe", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 1997. 3. M. Sobczyk: "Matematyka finansowa", Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa, 1995. Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot Podpis kierownika (zakładu/studium) katedry Data i podpis dziekana właściwego wydziału