Trzeci wykład (*, 258 KB)

1
Miejsce zarządzania ryzykiem w
zarządzaniu bankiem
Wykład trzeci
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2
Triada celów w wersji „tradycyjnej”
Rentowność
Bezpieczeństwo/Ryzyko
Płynność
 Bank nie może osiągać równocześnie więcej niż jednego celu
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
3
Triada celów zarządzania bankiem nakierowanym na
zysk w wersji nowoczesnej
Prymat rentowności
Nakierowana na zysk
polityka wzrostu
 Cele banku:
– Zwiększenie wartości dla interesariuszy
– Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy banku
– Maksymalizacja zysku
– Inne: Bezpieczeństwo banku
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
Nakierowana na zysk
polityka ryzyka
Możliwe strategie postępowania w warunkach
ryzyka
4
Metody postępowania w warunkach ryzyka
I. Unikanie ryzyka
1. Zmniejszanie
rozmiarów
ryzyka (podział
pierwotny)
2. Zabezpieczanie
się przed
skutkami ryzyka
(podział wtórny)
Podział (wg
podmiotów)
Prawne formy
zabezpieczeń
Ograniczanie
Refinansowanie –
składka na ryzyko
Rozrzut –
dywersyfikacja
(wg przedmiotu)
Ubezpieczenie
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
II. Kształtowanie ryzyka
3. Wyrównywanie
ewentualnych
strat (kompensata)
Samoubezpieczenie
Opcje
Transakcje futures
Transakcje FRA
Inne derywaty
4. Podejmowanie
ryzyka w
oryginalnym
rozmiarze (hazard)
Tworzenie
potencjału
“wytwórczego”
Zapewnienie
adekwatności
kapitałowej
5
Jaka strategia jest wybierana?
Unikanie ryzyka to działalność polegająca na podejmowaniu decyzji powodujących
sytuacje nie związane z występowaniem ryzyka – najważniejszą kwestią jest
przestrzeganie wszelkich limitów i ograniczeń ostrożnościowych NBP (zaniechanie
to też działanie)
I. Unikanie ryzyka:
nie udzielanie kredytu w sytuacji niepewności co do terminowej
spłaty zadłużenia
nie przejmowanie zlecenia przeprowadzenia rozliczenia o ile
bank ma podejrzenie niewypłacalności importera
nie przyjmowanie depozytu o ile bank podejmie wątpliwość co do
dotrzymania terminu jego wypłaty
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
6
Jaka strategia jest wybierana?
II. Kształtowanie ryzyka: działalność polegająca na świadomym podejmowaniu ryzyka – tzn. na
podejmowaniu decyzji, które powodują występowanie ryzyka
II.1. Zmniejszanie ryzyka (podział pierwotny):
Podział ryzyka między kilka banków – czyli działanie polegające na
obciążeniu ryzykiem jak największej liczby podmiotów (na przykład kredyt
konsorcjalny lub stosowanie nowych instrumentów finansowych) powoduje
obniżenie pojedynczego poziomu ryzyka
Ograniczanie rozmiarów ryzyka – ustalanie w umowach klauzul (“klauzul
negatywnych”) wyłączających odpowiedzialność banku w przypadku
przekroczenia pewnych norm ryzyka (np. wypowiedzenie umowy
kredytowej w przypadku 1 msc. opóźnienia w spłacie rat kredytu);
instrumentami mogą być różnego rodzaju limity
Rozrzut (dywersyfikacja) ryzyka – zastępowanie dużego ryzyka – wieloma
mniejszymi; może mieć charakter dywersyfikacji ilościowej oraz
jakościowej; dywersyfikacja jakościowa przebiegać może według
następujących kryteriów: podmiotowych, przedmiotowych, czasowych,
lokalizacyjnych (ryzyko kredytowe)
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
7
Jaka strategia jest wybierana?
II. 2. Zabezpieczanie się przed skutkami ryzyka (podział
wtórny)
(
Prawne formy zabezpieczeń przed wystąpieniem ryzyka
ustanowienie prawnych zabezpieczeń służących ochronie przed
ryzykiem
Refinansowanie ryzyka (składka na ryzyko) rozszerzenie
(przenoszenie) odpowiedzialności na inne podmioty,
Ubezpieczenie ryzyka (na przykład - ubezpieczenie kredytu czy
depozytów)
II. 3. Wyrównywanie ewentualnych strat – dzięki nowym
instrumentom finansowym – derywatom, poprzez zawieranie
transakcji odwrotnych
Samoubezpieczenie – tworzenie rezerw (odkładanie środków „na
czarną godzinę”)
Derywaty
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
8
Jaka strategia jest wybierana?
II. 4. Podejmowanie ryzyka
a. Podejmowanie ryzyka – tworzenie potencjału
“wytwórczego” – działanie, które ma na celu
stworzenie tak “silnej” struktury aktywów, że
ewentualne – poszczególne rodzaje ryzyka nie będą
zagrażać bankowi jako całości
b. Podejmowanie ryzyka – zapewnienie
adekwatności kapitałowej – działanie opierające się
na założeniu, iż kapitał własny jest podstawową
“bazą” kompensowania ryzyka w banku
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
9
Etapy zarządzania ryzykiem
 Monitoring
 Identyfikacja
 Szacowanie/Pomiar
 Decyzja dotycząca sterowania ryzykiem
 Zapewnienie finansowania
 Monitoring
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
10
Kto zarządza ryzykiem w banku
 Zarząd banku
 Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO)
 Wyspecjalizowane komórki organizacyjne np. Departament
Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego
 Departamenty Dealerskie (Departament Skarbu)
 Menedżerowie ds. ryzyka
 Poszczególni pracownicy świadczący określone usługi
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
11
Charakter decyzji
 Zarząd podejmuje konkretne decyzje
 ALCO to sztab przygotowujący różnorodne warianty decyzji
 Wyspecjalizowane departamenty to organy wykonawcze
realizujące wyznaczone im przez Zarząd i ALCO zadania
 Departament Dealerski – dokonywanie transakcji i operacyjne
zarządzanie ryzykiem
 Menedżerowie ryzyka nadzorują wyznaczone im obszary
 Pracownicy – pojedyncze indywidualne decyzje w sumie
składające się na ryzyko całego banku
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
12
Charakter decyzji w zarządzaniu ryzykiem




Decyzje strategiczne – zarząd banku
Wybór polityki w zakresie ryzyka – ALCO
Decyzje taktyczne – ALCO
Decyzje operacyjne – Departamenty Ryzyka + Departament
Dealerski
 Pojedyncze decyzje związane ze świadczonymi usługami
pracownicy obsługujący klientów
 Problem: Podejmujący decyzje pracownicy obsługi nie mogą,
jako kryterium podejmowania decyzji, kierować się znajomością
potencjalnych skutków podejmowanych decyzji
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
13
Dziękuję !
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu