Skarbiec Obligacja

Skarbiec Obligacja
PAŹDZIERNIK 2014
Wyniki
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
3 lata
5 lat
350 PLN
Skarbiec Obligacja
0,59
2,03
5,02
7,85
23,51
36,05
300 PLN
Benchmark
0,62
2,07
5,17
7,12
18,99
26,29
250 PLN
Średnia dla grupy
0,61
1,83
4,30
6,79
21,02
35,22
200 PLN
w tym roku
2013
2012
2011
2010
2009
6,72
0,34
12,91
3,63
7,47
2,92
na dzień 30.09.2014 (%)
okresowe (%)
Skarbiec Obligacja
subfundusz
benchmark
150 PLN
100 PLN
14.04.1999
30.09.2014
Struktura aktywów
Obligacje emitowane,
poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa
85%
Obligacje komercyjne
8%
Tytuły uczestnictwa
(dłużne)
2%
Gotówka i ekwiwalenty
5%
Modelowe duration: 3,8
W portfelu subfunduszu jest minimum 80%
obligacji Skarbu Państwa
Charakterystyka subfunduszu
Początek działalności
14.04.1999
Wielkość subfunduszu
250 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
zarządzający
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
1%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Olaf Pietrzak
290,38 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,55%
96 1140 1010 0000 2820 4400 1002
Benchmark: 90% Citigroup PGB Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony
koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Studiował w SGH w Warszawie. Ukończył
liczne szkolenia z zakresu instrumentów
finansowych oraz strategii inwestycyjnych.
Do zespołu Skarbiec TFI dołączył
na początku maja 2007 roku.
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat dokonywanych w dłużne papiery wartościowe, z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka. Co
najmniej 80% stanowią lokaty w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub
lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą
relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty
dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
7.0%
Ann. stopa zwrotu benchmarku
5.8%
Zmienność
3.0%
Tracking error
R2
1.2%
86.5%
Współczynnik korelacji
0.9
Information Ratio
1.1
Wskaźnik Sharpe’a
Alpha
Beta
0.4
1.4%
0.9
Dane na dzień 30.09.2014. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny
nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.