Superfund Trend Plus Powiazany SFIO kat. PSI 01/2017

Superfund Trend Plus Powiazany SFIO kat. PSI
01/2017
Superfund Trend Plus Powiazany SFIO kat. PSI zakończył miesiąc Styczeń ze stopą zwrotu na poziomie ­0,79 %
Strategia managed futures ­ Superfund Green ­ opiera się na podążaniu za trendami, o czasie trwania od średnio­ do długoterminowym. Spektrum
możliwości transakcyjnych obejmuje około 150 rynków całego świata, zarówno finansowych, jak i surowcowych. W celu jak najlepszego wykorzystania tak
szerokiej dywersyfikacji, strategię Superfund Green wzbogacają również krótkoterminowe strategie, takie jak modele prognostyczne czy inwestowanie
pod odwrócenie trendu. Taka kompozycja strategii pozwala na osiąganie zysków na wzrostach, jak również na spadkach instrumentów rynkowych, z
możliwą zmiennością na poziomie około 35% w skali roku. Od marca 1996 roku fundusze Superfund Green działają na świecie, bazując na autorskim, w
pełni zautomatyzowanym systemie transakcyjnym, pozbawionym emocji towarzyszących człowiekowi. Ryzyko jest nieustannie monitorowane, a wielkość
każdej pozycji jest dostosowywana do zmienności rynku, na którym transakcja jest zawierana. Dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów w
długim terminie, fundusze typu managed futures ­ Superfund Green ­ są doskonałym wzbogaceniem każdego portfela inwestycyjnego.
Data uruchomienia: 23.11.2006, 96,99; Data: 31.01.2017, 66,33
WYNIK
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paz
11,34 %
­3,21 %
3,09 %
­12,03 %
­9,20 %
­2,80 %
6,63 %
­6,13 %
5,78 %
1,82 %
­0,79 %
­0,44 %
16,87 %
3,17 %
­5,70 %
7,26 %
5,62 %
­0,48 %
8,19 %
4,25 %
1,77 %
­15,07 %
4,81 %
­8,34 %
14,31 %
2,25 %
­7,71 %
7,44 %
­6,33 %
0,74 %
­1,52 %
8,78 %
2,53 %
­5,77 %
10,30 %
10,65 %
­1,33 %
13,94 %
­0,42 %
­0,84 %
­8,01 %
4,62 %
2,26 %
­16,82 %
­16,69 %
­10,37 %
15,86 %
­10,46 %
1,00 %
­5,19 %
­3,83 %
2,89 %
4,94 %
­9,58 %
­2,41 %
­1,30 %
­3,30 %
­3,01 %
0,18 %
­5,76 %
0,76 %
7,06 %
­15,37 %
­12,86 %
­5,19 %
8,41 %
­2,28 %
­1,34 %
­1,13 %
6,89 %
3,63 %
­27,00 %
­6,58 %
0,00 %
7,14 %
4,52 %
­3,61 %
­0,92 %
7,46 %
­8,10 %
­3,75 %
2,70 %
2,66 %
6,64 %
7,39 %
­8,09 %
­4,84 %
­4,01 %
2,70 %
­2,20 %
­3,01 %
­0,95 %
29,56 %
­9,16 %
10,71 %
­2,92 %
­3,60 %
3,03 %
­1,75 %
4,00 %
­8,15 %
Lis
­0,04 %
9,91 %
4,23 %
14,54 %
­7,54 %
­4,00 %
­7,77 %
­0,12 %
11,96 %
6,98 %
­1,75 %
Grudz
6,27 %
­2,64 %
10,59 %
­12,35 %
17,50 %
­19,43 %
4,03 %
3,97 %
­0,49 %
­4,98 %
­1,71 %
6,23 %
­6,21 %
58,15 %
­41,45 %
11,57 %
­23,77 %
­13,16 %
13,26 %
14,48 %
­0,04 %
­21,94 %
­0,79 %
Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyłączając opłaty manipulacyjne i podatki)
Superfund Trend Plus Powiazany SFIO kat. PSI
Wykres w skali logarytmicznej
Fund Facts
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
­31,61 %
­3,66 %
­0,79 %
­23,94 %
­0,31 %
29,56 %
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
Miesięczne odchylenie standardowe
Max. ryzyko na jedną transakcję
Depozyt zabezpieczający
Max. obsunięcie kapitału
% miesięcy pozytywnych
28,62 %
8,26 %
1,00 %
20 %
60,92 %
45,53 %
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)
Wskaźnik SORTINO ** (ostatnie 12 miesięcy)
Korelacja z indeksem S&P500
Korelacja z indeksem Managed Futures Index¹
Korelacja z indeksem Hang Seng
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50
Opłata manipulacyjna:
max. 3 %
Minimalna wartość inwestycji:
100 PLN*
Opłata za zarządzanie:
1,4 % p.a.
Rekomendowany okres inwestycji:
3 lata
Nabycia i odkupienia:
Dni robocze
Waluta:
PLN / EUR
Audytor:
BDO Sp. z o.o.
Podmiot zarządzający:
Superfund TFI S.A.
Strona internetowa:
www.superfund.pl
* lub równowartość w EUR
­0,13
­1,95
­0,20
­2,66
­0,07
0,68
­0,14
­0,03
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej
sytuacji rynkowej.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w Superfund Trend Plus Powiązany Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i
odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są
dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie
Towarzystwa. Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem powiązanym z funduszem podstawowym, którym jest Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty. Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty lokuje do 100% pozyskanych aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego, który z kolei lokuje do 100%
swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy typu managed futures Superfund Sicav. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości.
Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami
finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródło: Superfund, Teletrader