Superfund SFIO GoldFuture 11/2016

Superfund SFIO GoldFuture
01/2017
Superfund SFIO GoldFuture zakończył miesiąc Styczeń ze stopą zwrotu na poziomie 1,98 %
Strategia managed futures ­ Superfund Green ­ opiera się na podążaniu za trendami, o czasie trwania od średnio­ do długoterminowym. Spektrum
możliwości transakcyjnych obejmuje około 150 rynków całego świata, zarówno finansowych, jak i surowcowych. W celu jak najlepszego wykorzystania tak
szerokiej dywersyfikacji, strategię Superfund Green wzbogacają również krótkoterminowe strategie, takie jak modele prognostyczne czy inwestowanie
pod odwrócenie trendu. Taka kompozycja strategii pozwala na osiąganie zysków na wzrostach, jak również na spadkach instrumentów rynkowych. Od
marca 1996 roku fundusze Superfund Green działają na świecie, bazując na autorskim, w pełni zautomatyzowanym systemie transakcyjnym,
pozbawionym emocji towarzyszących człowiekowi. Ryzyko jest nieustannie monitorowane, a wielkość każdej pozycji jest dostosowywana do zmienności
rynku, na którym transakcja jest zawierana. Dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów w długim terminie, fundusze typu managed futures ­
Superfund Green ­ w Polsce reprezentowane przez Superfund SFIO B, C oraz TREND Plus i TREND Bis ­ są doskonałym wzbogaceniem każdego portfela
inwestycyjnego. Strategia Superfund Green Gold, którą reprezentuje Superfund SFIO GoldFuture, to unikalne połączenie sprawdzonej strategii podążania
za trendami ­ managed futures ­ z ceną złota. Taka kompozycja daje inwestorom możliwość zysku z alternatywnej strategii Green oraz wzrostu wartości
ceny złota. To jedyne w swoim rodzaju połączenie, stanowiące wyjątkową alternatywę dla klasycznych form inwestowania.
Data uruchomienia: 01.01.2009, 1.052,75
WYCENA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sty
1.055,10
718,90
805,54
848,90
805,10
593,21
666,68
558,49
471,27
Lut
1.122,70
707,17
873,66
944,66
764,94
667,39
666,42
646,65
Mar
968,88
769,72
909,76
833,90
806,70
620,50
657,03
639,82
Kwi
919,59
824,11
988,80
804,95
819,60
614,08
663,72
604,14
Maj
845,66
784,67
934,67
834,98
734,63
598,97
622,25
559,11
Cze
803,03
826,12
912,79
827,38
624,09
623,84
581,65
608,73
Lip
717,76
713,72
1.020,64
848,79
667,53
606,16
571,73
636,02
Sie
701,25
783,26
1.179,94
831,00
693,26
631,12
547,66
602,53
Wrz
767,07
814,66
1.034,17
888,65
643,50
605,98
529,92
587,97
Paz
744,58
842,18
1.043,15
812,89
655,74
586,24
559,21
523,52
Lis
858,60
825,44
960,11
777,01
603,42
627,40
552,16
480,85
Grudz
760,53
919,19
839,39
756,69
610,02
617,59
530,60
462,11
Sty
0,22 %
­5,47 %
­12,36 %
1,13 %
6,40 %
­2,76 %
7,95 %
5,26 %
1,98 %
Lut
6,41 %
­1,63 %
8,46 %
11,28 %
­4,99 %
12,50 %
­0,04 %
15,79 %
Mar
­13,70 %
8,85 %
4,13 %
­11,72 %
5,46 %
­7,03 %
­1,41 %
­1,06 %
Kwi
­5,09 %
7,07 %
8,69 %
­3,47 %
1,60 %
­1,03 %
1,02 %
­5,58 %
Maj
­8,04 %
­4,79 %
­5,47 %
3,73 %
­10,37 %
­2,46 %
­6,25 %
­7,45 %
Cze
­5,04 %
5,28 %
­2,34 %
­0,91 %
­15,05 %
4,15 %
­6,52 %
8,87 %
Lip
­10,62 %
­13,61 %
11,82 %
2,59 %
6,96 %
­2,83 %
­1,71 %
4,48 %
Sie
­2,30 %
9,74 %
15,61 %
­2,10 %
3,85 %
4,12 %
­4,21 %
­5,27 %
Wrz
9,39 %
4,01 %
­12,35 %
6,94 %
­7,18 %
­3,98 %
­3,24 %
­2,42 %
Paz
­2,93 %
3,38 %
0,87 %
­8,53 %
1,90 %
­3,26 %
5,53 %
­10,96 %
Lis
15,31 %
­1,99 %
­7,96 %
­4,41 %
­7,98 %
7,02 %
­1,26 %
­8,15 %
Grudz
­11,42 %
11,36 %
­12,57 %
­2,62 %
1,09 %
­1,56 %
­3,90 %
­3,90 %
­27,76 %
20,86 %
­8,68 %
­9,85 %
­19,38 %
1,24 %
­14,09 %
­12,91 %
1,98 %
WYNIK
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
­27,76 %
20,86 %
­8,68 %
­9,85 %
­19,38 %
1,24 %
­14,09 %
­12,91 %
1,98 %
Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyłączając opłaty manipulacyjne i podatki)
Superfund SFIO GoldFuture
Wykres w skali logarytmicznej
Fund Facts
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
­55,23 %
­9,46 %
1,98 %
­15,62 %
­0,82 %
15,79 %
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
Miesięczne odchylenie standardowe
Max. ryzyko na jedną transakcję
Depozyt zabezpieczający
Max. obsunięcie kapitału
% miesięcy pozytywnych
24,98 %
7,21 %
1,00 %
20 %
60,84 %
42,27 %
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)
Wskaźnik SORTINO ** (ostatnie 12 miesięcy)
Korelacja z indeksem S&P500
Korelacja z indeksem Managed Futures Index¹
Korelacja z indeksem Hang Seng
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50
­0,38
­0,58
­0,70
­1,49
0,02
0,61
0,06
­0,06
Min. pierwsza wartość
wpłaty do SFIO:
40 000 EUR*
Min. pierwsza wpłata
do SFIO GoldFuture:
500 PLN**
Kolejna wpłata:
500 PLN**
Opłata manipulacyjna:
max. 4,5 %
Opłata za zarządzanie:
1,5 % p.a.
Opłata za odkupienie w
pierwszych 12 miesiącach:
2%
Rekomendowany okres inwestycji:
3 lata
Nabycia i odkupienia:
Dni robocze
Waluta:
PLN / EUR / USD
Audytor:
BDO Sp. z o.o.
Podmiot zarządzający:
Superfund TFI S.A.
Strona internetowa:
www.superfund.pl
* lub równowartość w PLN lub USD
** lub równowartość w EUR lub USD
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej
sytuacji rynkowej.
* W dniu 26 grudnia 2008r. zostala dokonana zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy subfunduszu Superfund Gold na subfundusz Superfund GoldFuture. Wyniki inwestycyjne subfunduszu Superfund GoldFuture
bazujace na nowej polityce inwestycyjnej sa zwiazane wylacznie z okresiem nastepujacym po 26 grudnia 2008. Wyniki z okresu poprzedzajacego zmiane nie sa reprezentatywne dla przeksztalconego subfunduszu
Superfund GoldFuture.
Biezaca polityka inwestycyjna odzwierciedla zachowanie sie funduszy Superfund Gold A USD SICAV oraz Superfund Gold B USD SICAV.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO ­ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym w szczególności: polityka
inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prawdzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w
prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek
uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Subfundusz lokuje do 100% pozyskanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy typu managed futures Superfund SICAV. Towarzystwo zwraca uwagę,
że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić
podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób
gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródło: Superfund, Teletrader