Crystal Reports ActiveX Designer

Factsheet
Karta funduszu | Listopad 2009
Superfund SFIO B
Superfund SFIO B zakończył miesiąc Listopad ze stopą zwrotu na poziomie +14,07 %
W listopadzie 2009 roku globalne rynki akcji zwiększały swoje imponujące wzrosty. Akcje firm amerykańskich wzrosły gwałtownie na tle
stłumionej inflacji oraz pewnych oznak poprawy sytuacji na rynkach pracy. Światowe rynki obligacji oraz rynki pieniężne zanotowały gwałtowne
wzrosty na tle nadal stłumionej inflacji oraz informacji z końca miesiąca o moratorium na spłatę zadłużenia spółki Dubai World. Dolar
utrzymywał się w trendzie spadkowym, po tym jak Rezerwa Federalna ponowiła swoje zobowiązanie do utrzymania niskich stóp procentowych.
Słaby dolar powodował gwałtowne wzrosty w przypadku złota, srebra i platyny. Ceny miedzi także rosły, pod wpływem malejących zapasów w
Stanach Zjednoczonych oraz silnego popytu Chin. Waluty krajów bazujących na eksporcie surowców osiągnęły wyjątkowe wyniki w tym roku.
Rynki energii zakończyły miesiąc z wynikami od mieszanych po spadki. Na rynku kukurydzy nastąpiło odbicie na skutek nienajlepszych
warunków pogodowych do zbiorów, natomiast soja zyskała z powodu silnego popytu chińskiego.
DATA PIERWSZEJ WYCENY
WYCENA
2005
2006
2007
2008
2009
WYNIK
2005
2006
2007
2008
2009
Styczeń
Luty
1.017,60
1.299,84
1.119,29
1.834,49
1.049,75
1.207,02
1.296,45
1.888,47
Styczeń
Luty
1,43
12,63
-8,09
1,63
%
%
%
%
3,16
-7,14
15,83
2,94
13.12.2005
Marzec Kwiecień
1.063,21
1.082,48
1.352,71
1.744,86
1.153,56
1.175,43
1.307,75
1.694,90
Marzec Kwiecień
%
1,28 %
% -10,32 %
%
4,34 %
% -7,60 %
8,50
8,59
-3,32
-2,86
1.002,12
Maj Czerwiec
1.128,43
1.228,04
1.422,85
1.399,04
Lipiec
%
%
%
%
1,93
2,81
4,27
-8,86
Lipiec
Listopad Grudzień
1.129,56
1.174,13
1.603,57
1.063,74
1.003,26
1.065,23 1.154,10
1.167,33 1.217,75
1.652,68 1.805,02
1.213,37
Sierpień Wrzesień Październik
Listopad Grudzień
1.150,26
999,31
948,51 1.029,71
1.262,51 1.344,68 1.026,76 1.059,85
1.483,59 1.285,36 1.191,45 1.213,60
1.275,09 1.099,60 1.091,41 1.201,73
Maj Czerwiec
% -2,18
%
4,48
%
8,80
% -17,46
Sierpień Wrzesień Październik
% -13,12 % -5,08 %
%
6,51 % -23,64 %
% -13,36 % -7,31 %
% -13,76 % -0,74 %
8,56
3,22
1,86
10,11
%
%
%
%
9,70
10,78
32,13
-11,48
%
%
%
%
-5,70
-0,58
3,06
14,07
%
%
%
%
0,11
8,34
4,32
9,22
%
%
%
%
0,11
15,04
5,52
48,23
-32,78
%
%
%
%
%
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej.
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
Najniższa miesięczna
% miesięcy pozytywnych
21,08
4,94
-32,78
-26,58
0,40
32,13
-23,64
60,42
%
%
%
%
%
%
%
%
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
34,18 %
Miesięczne odchylenie standardowe
9,87 %
Max. ryzyko na jedną transakcję
1,00 %
Depozyt zabezpieczający
20 %
Max. obsunięcie kapitału
43,67 %
Max. okres negatywny
9 miesięcy
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
0,15
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)
0,24
Wskaźnik MAR
0,11
Korelacja z indeksem S&P500
-0,30
Korelacja z indeksem CASAM CISDM CTA 0,60
Korelacja z indeksem CS/Tremont HF
-0,09
Korelacja z indeksem DAX
-0,15
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
ISIN:
Min. pierwsza wartość wpłaty do SFIO:
Min. pierwsza wpłata do SFIOB:
Kolejna wpłata:
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie:
XF0000SFIOB0
40 000 EUR*
500 PLN**
500 PLN**
max. 4,5%
1,2% p.a.
Rekomendowany okres inwestycji
Nabycia i odkupienia:
Waluta
Audytor:
Podmiot zarządzający
Strona internetowa
3 lata
raz w tygodniu (środa)
PLN / EUR / USD
Ernst & Young
Superfund TFI S.A.
www.superfund.pl
* lub równowartość w PLN lub USD
** lub równowartość w EUR lub USD
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o
podmiotach prawdzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego skrócie, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak
również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Subfundusz lokuje do 100% pozyskanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy typu managed futures Quadriga Superfund SICAV. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek
dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich
wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które
zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego skrócie.
WIEDEN | FRANKFURT | AMSTERDAM | SZTOKHOLM | NOWY JORK | HONG KONG |
WARSZAWA | DUBAJ | MONTEVIDEO | SINGAPUR |